書面質詢

“根據《巴塞爾協定》的原則，在澳門特區針對銀行進行監管以確保社會的經濟福祉的重要性”

 

最近，美國銀行業金融機構的危機引起了人們對新的系統性危機的擔憂，以及全世界對銀行系統復原力的關注。目前的情況籠罩在高度的不確定性中，以矽谷銀行（SVB）的倒閉為開端並讓人迅速想起2008年震撼世界經濟的嚴重次貸金融危機， 諸如缺乏監管和國家在經濟上進行更為嚴格及審慎的監管，特別是在投機性業務以及金融機構的管理不善方面，這大大增加了系統的不可預測性。

美國目前的銀行危機始於矽谷銀行（SVB）的倒閉，該機構業務集中於初創企業、風險投資以及創新和技術公司領域，而倒閉和金融機構不良的流動性管理以及美國急劇調升利率的影響有關。事實上，失敗發生在銀行資產和負債之間的風險管理上，客戶存款被投資於長期的美國國債，儘管這種行為被認為是安全的，但當美國聯邦儲備系統（美聯儲）開始調升利率便導致這些證券出現貶值，銀行不得不虧本出售債券而導致了現金流問題，這些情況很快轉化為客戶的擔憂，於是出現了銀行擠兌並導致其破產。

在此期間，還有兩家在加密資產市場經營的機構簽名銀行（Signature Bank）和銀門銀行（Silvergate Bank）同樣遇到了流動性問題而倒閉。此外，美聯儲不得不進行干預，通過將緊急融資計劃擴大到更多銀行，防止另一家第一共和銀行（First Republic）在壓力之下倒閉。

儘管迅速實施了預防措施以減少系統性危機的概率和中小型銀行發生新的銀行擠兌的可能性，但金融系統再次因瑞士信貸銀行宣佈需要新的注資而受到震動，對於一間如此規模的銀行而言可能引發市場眾多擔憂，並敲響新一輪全球金融危機的警鐘。

近日，澳門金融管理局（AMCM）發佈聲明指出，"澳門的銀行系統仍然穩定並具有足夠的流動性"，"澳門的銀行目前沒有任何風險暴露的情況，即沒有暴露於和上述兩家已倒閉的矽谷銀行和簽名銀行有關的任何風險之中"以及 "澳門金融管理局知道外國監管當局對某些銀行的干預，以及這種干預所產生的連鎖反應，這並不意味著對澳門銀行系統的穩定性有任何影響 "，結論是 "澳門銀行系統目前有足夠的流動性和抵禦意外風險的能力"。

《巴塞爾協定》是一項旨在規範銀行和金融機構運作並完善全球金融體系的條約，其中包括有效監督銀行的基本原則，在信貸機構和金融公司的行為信息中突出識別、清晰、真實、透明和平衡的原則，以便監管當局和客戶以及其他利益相關者擁有充足條件提前發現可能存在的問題，從而能夠預防性地實施旨在減少和消除該部分風險的解決方案。

市民獲得適合其需求的、安全可靠的金融產品和服務是經濟發展和人民福祉的一個關鍵因素。信貸機構向有需要的市民提供這些金融服務，無論是存款還是貸款及抵押貸款。 因此，要加強市場和儲戶的信心，就必須知道金融機構受到主管當局的適當監督，從而減少銀行擠兌和其他形式的金融危機傳染的可能性。

和世界其他地區一樣，澳門的監管機構——澳門金融管理局以公眾利益為重，必須保障金融體系的穩定，定期獨立評估和監督銀行機構採用的信用風險模式，包括數字創新與金融科技（FinTech），即去中心化相關的風險，以及對金融穩定的潛在影響，在這種情況下，必須遵循一個基本原則，即對使用金融科技的銀行進行與傳統銀行同樣的監管。

最近，我們辦事處收到了一些市民的投訴，稱在換取歐元和美元等貨幣的過程中出現了極大延遲，最長達一周，而本地信貸機構對這種不正常的延遲時間沒有作出解釋。

根據3月11日經第14/96/M號法令核准的澳門金融管理局章程，澳門金融管理局有責任在其監管職責範圍內，根據第十條的規定，在事先通知或不通知的情況下，隨時檢查獲准進行貨幣、金融、外匯或保險活動的經營者，以及有跡象顯示在上述領域有非法活動的任何其他人士及實體的交易、帳簿、賬戶及其他記錄或文件，並核實其存貨及有價物。

另一方面，壓力測試是監管當局針對金融機構和銀行部門進行風險評估的一種常規做法，目的是測試機構對可能的不利衝擊的復原力，並確定潛在的脆弱性。

儘管流動性危機不是非常頻繁，但其影響卻很大（低頻率，高影響的事件），特別是其具有傳播效應以及和銀行風險因素相互作用產生的後果。

在這種情況下，許多市民質疑是否需要對銀行和其他金融機構的流動性風險進行"壓力測試"，以確定它們在宏觀經濟條件發生嚴重變化的情況下可能面臨的潛在風險來源，並評估它們對這種風險事件的抵禦能力，這是可以理解的亦是最基本的謹慎。這些測試，無論是在個別機構還是在整個金融系統的層面上，除了分析正常的運作能力外，還能更充分地檢測和量化系統的脆弱性，並衡量有關系統或實體的穩定性，特別是在資金流動性風險和市場流動性風險方面。

基於此，本人向政府提出以下質詢，並要求以清晰、明確、連貫和完整的方式適時給予本人答覆：

一、澳門金融管理局作為一個獨立的實體，在過去五年中，在審查金融機構（例如，獲准從事貨幣、金融、外匯或保險活動的機構）的決策過程中取得了哪些成果？澳門金融管理局是否定期監督這些總部設在澳門特區的信貸機構、金融公司、支付機構和電子支付機構，以及在過去五年中對受監督的信貸機構在推銷及零售銀行產品和服務方面的不當行為啟動了什麼懲罰措施？澳門金融管理局正在採取哪些具體措施，以確保行為監管的主要目標是保證受監管實體在推銷銀行產品和服務時向其客戶提供資訊的透明度，包括從事向個人和法人實體提供貸款和墊資的實體，從而確保這些產品和服務遵守監管框架，從而促進金融體系的穩定、高效和發展？

二、澳門金融管理局正在採取哪些具體措施，以確保銀行採取有效的策略來維持金融穩定性，並採取審慎的政策和程序來識別、衡量、評估、監測、報告、控制和減輕這些信貸機構的流動性風險？

三、實際上，澳門金融管理局是否採取了具體行動，確保銀行採用可靠的、足以應對其業務量和複雜性的內部控制和審計制度，包括釐清權責的明確規則、在處理銀行資金和核算其資產和負債方面將決策與履約職能分開的規定、針對這些程序進行的協調措施、對銀行資產和內部審計獨立性的保護以及測試這些控制措施對於法律法規的適用性和遵守情況的合規性檢測？

 

澳門特別行政區

立法會議員

高天賜

二零二三年四月十一日